Sistem Turtle Trading

"Agar sukses dalam trading, saya butuh pengalaman bertahun-tahun!"

Beberapa di antara Anda, adakah yang berpikiran sama? Anda mungkin belum pernah mendengar nama Richard Dennis, orang yang melatih sekelompok trader debutan yang disebut dengan "turtle trader" atau trader kura-kura, dan orang yang pernah menghasilkan 100 juta dolar dalam waktu yang singkat. Mereka membuktikan bahwa dengan mengikuti serangkaian aturan sederhana, seorang pemula sekali pun bisa menghasilkan jumlah uang yang menggiurkan.

Sebentar, "turtle trader?"

Sebutan aneh yang bahkan tidak ada hubungannya dengan akselerasi trading. Seperti halnya ide-ide murni pada umumnya, perencanaan pelatihan untuk trader yang belum kapabel lahir dalam perdebatan antara Richard Dennis dan William Eckhardt, dua trader komoditas asal Amerika. Mereka saling beragumen tentang pentingnya keterampilan dan pengalaman dalam trading. Dennis meyakini bahwa dia bisa melatih orang untuk menjadi trader hebat, sedangkan temannya Eckhardt memikirkan tentang kekuatan genetika. Untuk menyelesaikan perdebatan ini, para trader ini memutuskan untuk membuat iklan besar di Barron’s, Wall Street Journal dan New York Times. Mereka memilih 23 kandidat dan mengundangnya ke Chicago untuk trading dengan akun mini.  

Jadi, trader di sini disebut dengan "kura-kura". Anda mungkin pernah mendengar sebutan "kura-kura" dalam buku "Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies” karya Laurence Connors dan Linda Raschke. Penulis sengaja mengembangkan strategi yang disebut dengan "Turtle Soup" berdasarkan hasil studinya di Chicago.

Siapakah Richard Dennis dan William Eckhardt?

Richard Dennis, yang dijuluki "Prince of Pit" ini dikenal sebagai seorang trader komoditas. Konon, dia pernah menghasilkan $200 miliar hanya dengan $1.600 dalam waktu sekitar 10 tahun. Pada tahun 1974, dia mencicipi kesuksesan dalam trading di pasar kedelai dengan menghasilkan profit $500.000. Dia berhasil menggandakan jumlah uang tersebut di penghujung tahun itu, dan menjadikan dirinya sebagai seorang miliuner. William Eckhart adalah sahabatnya sekaligus pendiri sebuah perusahaan manajemen investasi alternatif "Eckhardt Trading Company", yang mengelola lebih dari $1 miliar di akun-akun kelolaan, produk-produk offshore dan onshore. Sebagai seorang ahli matematika, dia yakin bahwa untuk meraih hasil trading yang baik, dibutuhkan perpaduan analisis dan statistik yang solid.

Silakan perhatikan strategi sederhana yang diajarkan oleh para miliuner kita tentang "turtle trader".

Aturan dari "Turtle strategy"

Apa yang bisa Anda perdagangkan dengan strategi ini?

"Kura-kura" lebih suka untuk trading di pasar yang likuid. Jadi, Anda bisa menggunakan pasangan mata uang mayor, komoditas (minyak, emas, perak) ataupun indeks saham berjangka (S&P500, DAX30). 

Timeframe mana yang Anda butuhkan untuk trading?

Untuk mengidentifikasi entry secara tepat, trader harus trading pada timeframe harian. 

Bagaimana cara membuka posisi?

Magis dari "Turtle strategy" bersumber pada formula sederhana berikut: 

Trend + Breakout = Profit.

Secara umum, "kura-kura" adalah para pengikut tren (trend follower) dan pengamat breakout. Mereka membuka posisi beli atau posisi jual setelah terjadi breakout ke atas atau ke bawah dan kemudian mempertahankan posisinya tetap terbuka selama trennya masih kuat. Asumsinya adalah posisi beli dibuka pada saat breakout ke atas, atau posisi jual pada saat breakout ke bawah. Para kura-kura ini akan mengambil posisi beli atau jual kapan pun kondisi breakout dijalankan asalkan tidak melampaui batas risiko mereka. Ada dua sistem untuk memasuki pasar.

1. Sistem jangka pendek yang didasarkan pada breakout 20 hari.

"Kura-kura" memasuki pasar ketika harga menembus high atau low berperiode 20. Breakout terkonfirmasi dengan 1 pip di atas high/low 20 hari. Titik entry untuk breakout 20 hari dibuat hanya jika breakout yang sebelumnya gagal. Aturan ini disebut "contrarian rule" dan menjadi tanda bahwa hal yang sama diperkirakan akan terjadi lagi. Stop loss adalah low 10 hari untuk posisi beli dan high 10 hari untuk posisi jual. 

2. Sistem jangka panjang yang didasarkan pada breakout 55 hari.

Pola ini diperdagangkan ketika trader mengikuti tren pasar yang panjang. Jika trader memilih pola ini, mereka harus mengikuti aturan 55 hari dan tetap berada dalam posisi masuk saat terjadi breakout. 

Saat "kura-kura" trading, mereka membuka posisi dengan satu unit risiko. Setelah itu, ia akan terakumulasi dalam unit yang sebanding tergantung pada arah pergerakan tren. Unit risiko ini adalah komponen utama dari "sistem kura-kura". Silakan lihat cara kerjanya. 

Perhatikan ukuran posisinya

Trader menyesuaikan ukuran posisinya berdasarkan volatilitas suatu aset. Aturan dasarnya adalah sebagai berikut: trader harus memilih ukuran posisi yang tepat untuk aset tertentu dalam dolar. Masing-masing posisi "kura-kura" dapat ditingkatkan ataupun diturunkan, atau disebut juga unit risiko. Dennis memberikan para kura-kura sebuah formula yang dapat membantu dalam mengidentifikasi jumlah unit risiko. Formula ini didasarkan pada penghitungan "N", yang mewakili volatilitas pasar tertentu. Ini adalah average true range (ATR) berperiode 20.

Silakan lihat cara penghitungannya pada contoh GBP/USD berikut.

Pada 5 September 2019, nilai ATR untuk GBP/USD adalah 0.0104. Ini adalah N kita. Artinya adalah pergerakan rata-rata harian GBP/USD adalah 104 pip. Selanjutnya konversikan data yang kita miliki ke dalam USD. Dengan ukuran kontrak $1.000, kita akan memiliki:

Volatilitas Dolar = 0.0104*1000 = $10.4

Apabila mata uang kuotasi bukan USD, maka harus dikonversikan ke dalam USD.

"Kura-kura" selalu menyesuaikan posisi mereka dengan menggunakan "irisan risiko" (risk slice), yang dikenal sebagai unit. Satu unit mewakili 1% risiko. Sebagai contoh, akun dengan nilai $10.000, satu unitnya mewakili nilai moneter sebesar $100.

Jadi, mari hitung ukuran kontrak dari "sistem kura-kura" yang dibutuhkan untuk trading GBP/USD:

Ukuran unit = $100/$10.4 = 9 kontrak. 

Jadi, pada GBP/USD, sistem kura-kura akan trading dalam kelipatan 9 kontrak untuk jenis ukuran akun ini. 

Peningkatan posisi 

Jika kondisinya memungkinkan, kura-kura meningkatkan posisi mereka hingga ke risiko maksimum yang diberikan. Sekali lagi, ini didasarkan pada volatilitas dan penghitungan "N". "Kura-kura" meningkatkan posisi mereka dengan kenaikan atau setengah kenaikan dari N atau ½ N. 

Stop loss 

"Kura-kura" mengikuti aturan yang sangat ketat dalam penerapan stop loss. Mereka juga menghitungnya berdasarkan ukuran "N". Aturan 2% digunakan untuk membatasi risiko. Oleh karena itu, jika posisinya bergerak melawan trader lebih dari 2*N, maka posisinya selalu ditutup. Mereka juga menjejaki stop loss. 

Limit order lebih baik dibanding market order

Para siswa Richard Dennis dianjurkan untuk menggunakan limit order, dan bukan market order. Order dengan cara ini ditujukan untuk memenuhi harga yang lebih baik ketimbang harga pasar saat ini. 

Keluar

Bagi "kura-kura", penempatan take profit yang tepat sangat sulit, karena mereka takut melewatkan pergerakan harga yang bagus. Sesuai aturannya, jika trader mengambil posisi beli dan harga mulai bergerak turun, trader harus keluar di low 10 hari. Sebaliknya, jika trader mengambil posisi jual, dan harga mulai bergerak naik, trader harus keluar di high 20 hari.  

Contoh trading

Mari kita pertimbangkan sistem jangka pendek. Kita akan menggunakan grafik GBP/USD sebagai contoh. Seperti yang kita lihat pada grafik di bawah ini, harga telah bergerak dalam tren turun. Harga telah menembus garis tren turun (descending trendline) pada 4 September dan mencapai high 20 hari pada hari berikutnya. High 20 hari berada di level 1.2308. Jadi, kita membuka posisi beli di 1.2309 (1 pip di atas high). Setelah itu, kita tentukan di mana kita perlu menambah posisi awal kita. Dengan N sama dengan 0.0104, kita memiliki ukuran berikut: 

+1 unit: 1.2309+1/2*0.0104 = 1.2361 

+  unit: 1.2361+1/2*0.0104 = 1.2413

+1 unit: 1.2413+1/2*0.0104 = 1.2465

Pada harga di atas, kita menambahkan unit (membuka lebih banyak posisi). Di awal, stop loss kita ditempatkan di 1.2309-2*N=1.2101. Tapi kita menjejakinya pada saat membuka lebih banyak posisi. Dan yang terakhir ditempatkan di 1.2257.

Setelah dalam beberapa hari naik, harga mulai turun. Pada saat harga turun di bawah low 10 hari di 1.2412, kita menutup posisi. 

Hal apa lagi yang bisa sangat membantu?

Penantian selama 20 hari hingga harga menyentuh titik tertentu mungkin akan terasa berat. Sehingga, Anda bisa saja memasuki perdagangan dan keluar lebih awal. Tapi untungnya, di situs resmi MT, Anda bisa menemukan tautan ke indikator "Turtle trade", yang akan menghitungkan hari untuk Anda dan membantu dalam mengidentifikasi titik entry yang lebih tepat.

Kesimpulan

Sistem "Turtle trade" mengalami perubahan secara mendasar selama masa percobaan dan menunjukkan bahwa trader harus memiliki keterampilan tertentu untuk menghasilkan uang melalui trading. Namun, Anda tetap harus bersabar, dan menunggu konfirmasi sebanyak mungkin. Pada masa sekarang ini, pasar cenderung lebih fluktuatif ketimbang pada abad XX. Oleh karena itu, Anda harus bisa membuat keputusan investasi yang tepat.

Baca lebih lanjut

• Mengulas Sistem Tren
• Trading dengan sistem breakout volatilitas
• Mendobrak sistem aksi harga
• Strategi trading OZ
• Cara Membuat Sistem Trading Mekanis Forex

Author: FBS Analyst Team

Lainnya dari penulis ini

Menyerupai

07.01.2023 18:00 Mana yang harus dipilih: trading purnawaktu atau paruh waktu pada tahun 2023?

Jika Anda memilih untuk trading purnawaktu, Anda harus siap menghadapi banyak tantangan. Banyak trader tidak sanggup menghadapi tekanan psikologis dan membuat diri mereka sendiri gagal.

28.12.2022 17:05 Cara Trading dengan Pola Candlestick Three Black Crows

Dalam trading, kita dapat mengandalkan banyak sinyal masuk yang berbeda-beda.

12.12.2022 09:25 Cara Trading dengan Pola Grafik Segitiga

Pola grafik segitiga (triangle) adalah pola konsolidasi yang melibatkan suatu harga aset yang bergerak dalam kisaran yang menyempit secara bertahap.